横跨两市，表现突出：过去9年中证转债指数平均收益率达到 15.43%。
9年来收益情况比较（2004年12月31日－2013年12月31日）
| 中证可转债指数 | 沪深 300指数 | 中证全债指数 | |
| 累计收益率 | 138.89% | 133.03% | 43.40% |
| 年化收益率（单利） | 15.43% | 14.78% | 4.82% |
| 年化波动率 | 15.53% | 28.89% | 1.81% |
指数对比起始日为沪深300指数基日2004年12月31日(数据来源：wind，东吴基金)
领涨抗跌，笑傲牛熊：牛市中，转债指数收益率接近沪深300指数; 熊市中，指数跌幅大大少于沪深300指数。
9年来指数收益率走势图比较（2004年12月31日－2013年12月31日）
波动小，由于有债券底价以及各种条款的支撑，中证转债指数的收益波动幅度显著低于股票指数。
可转债是一种含权债券，它同时具备了普通股票所不具备的债性和普通债券所不具备的股性。
在股票市场下跌时，由于受到可转债天然的债底支撑，一般不会跌破其债券价值部分；在股票市场上涨时，又由于内生的期权属性，可分享正股股票上涨的收益。可转债在弱市债性保值，强市股性增值，突出表现了"下跌有度，上涨有力"的优点。
